轉發(fā)上期所關(guān)于合成橡膠期權上市交易有關(guān)事項的通知

來(lái)源：

關(guān)于合成橡膠期權上市交易有關(guān)事項的通知

發(fā)布日期：2023-07-18

上期發(fā)〔2023〕229號

各有關(guān)單位：
中國證監會(huì )已同意上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上期所）合成橡膠期貨及期權注冊。合成橡膠期貨及期權的合約名稱(chēng)與交割品級為丁二烯橡膠。根據上期所相關(guān)規則，現將有關(guān)事項通知如下：
一、上市時(shí)間
丁二烯橡膠期權自2023年7月28日（周五）晚上21:00起上市交易，當日20:55-21:00集合競價(jià)，21:00開(kāi)盤(pán)。
二、交易時(shí)間
每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。連續交易時(shí)間為每周一至周五21:00-23:00。法定節假日前第一個(gè)工作日（不包含周六和周日）的連續交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。
三、掛牌合約月份
丁二烯橡膠期權首日掛牌BR2401、BR2402對應的期權合約。
丁二烯橡膠期權合約中，合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為10000手（單邊）。
四、掛牌基準價(jià)
由上期所在上市前一交易日公布。
計算公式為二叉樹(shù)期權定價(jià)模型，其中無(wú)風(fēng)險利率取央行一年期存款利率，波動(dòng)率以丁二烯橡膠現貨價(jià)格90日歷史波動(dòng)率為基礎進(jìn)行確定。
五、每次最大下單數量
100手。
六、行權與履約
丁二烯橡膠期權為美式期權，客戶(hù)辦理行權、放棄行權等業(yè)務(wù)的時(shí)間及渠道見(jiàn)下表：

七、持倉限額管理
期權合約和期貨合約分開(kāi)限倉。
非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)持有的某月份期權合約所有看漲期權的買(mǎi)持倉量和看跌期權的賣(mài)持倉量之和、看跌期權的買(mǎi)持倉量和看漲期權的賣(mài)持倉量之和，分別不得超過(guò)下表所示的持倉限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶(hù)按照同一賬戶(hù)管理。

八、套期保值交易頭寸管理
丁二烯橡膠期權和丁二烯橡膠期貨共用獲批的套期保值交易頭寸。
九、相關(guān)費用
交易手續費為0.5元/手，平今倉暫免收交易手續費。
行權（履約）手續費為0.5元/手；行權（履約）前期權自對沖手續費為0.5元/手，行權（履約）后期貨自對沖暫免收手續費；做市商期權自對沖暫免收手續費。
丁二烯橡膠期權對客戶(hù)信息量收取申報費，如下表所示。

十、合約詢(xún)價(jià)
非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以在所有已掛牌期權合約上向做市商詢(xún)價(jià)。詢(xún)價(jià)請求應當指明合約代碼，對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不應低于60秒。當某一期權合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)價(jià)差小于等于如下表所示價(jià)差時(shí)，不得詢(xún)價(jià)。