關(guān)于30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項的通知

2023-04-14

中金所發(fā) 〔2023〕21號

各會(huì )員單位：

中國證監會(huì )已同意中國金融期貨交易所30年期國債期貨注冊?，F將30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項通知如下：

一、上市交易時(shí)間

30年期國債期貨合約自2023年4月21日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤(pán)基準價(jià)

30年期國債期貨首批上市合約為2023年6月（TL2306）、2023年9月（TL2309）和2023年12月（TL2312）。各合約掛盤(pán)基準價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、交易保證金和漲跌停板幅度

30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價(jià)值的3.5%，自交割月份之前的兩個(gè)交易日結算時(shí)起，交易保證金標準為合約價(jià)值的5%。對2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨和30年期國債期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當日各合約的漲跌停板幅度為掛盤(pán)基準價(jià)的±7%。

四、相關(guān)費用

30年期國債期貨合約的手續費標準暫定為每手3元，平今倉交易免收手續費，交割手續費標準為每手5元，交割手續費至2023年12月31日止減半收取。交易所有權根據市場(chǎng)運行情況對手續費標準進(jìn)行調整。

五、交易指令每次最大下單數量

30年期國債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數量為50手，市價(jià)指令每次最大下單數量為30手。

六、可交割國債、轉換因子及應計利息

30年期國債期貨各合約的可交割國債和轉換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉換因子計算公式如下：

其中，r：30年期國債期貨合約票面利率3%；

x：交割月到下一付息月的月份數；

n：剩余付息次數；

c：可交割國債的票面利率；

f：可交割國債每年的付息次數。

計算結果四舍五入至小數點(diǎn)后4位。

其應計利息的日計數基準為“實(shí)際天數/實(shí)際天數”，即每100元可交割國債的應計利息計算公式如下：

應計利息=(可交割國債票面利率×100)/每年付息次數×(第二交割日-上一付息日)/當前付息周期實(shí)際天數

計算結果四舍五入至小數點(diǎn)后7位。

七、做市商持倉限額

做市商所有月份30年期國債期貨合約單邊持倉限額為6000手，某一合約在交割月份之前的一個(gè)交易日起，單邊持倉限額為1200手。

30年期國債期貨合約上市交易其他事項另行公布。

各會(huì )員單位要認真做好30年期國債期貨合約上市交易的各項準備工作，嚴格控制市場(chǎng)風(fēng)險，確保30年期國債期貨平穩推出和安全運行。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2023年4月14日