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關(guān)于掛牌菜籽油、花生期權合約有關(guān)事項的公告
〔2022〕68號
中國證監會(huì )已批準鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所）組織開(kāi)展菜籽油、花生期權交易，現將掛牌有關(guān)事項公告如下：
一、掛牌時(shí)間
菜籽油、花生期權合約自2022年8月26日（星期五）起掛牌交易，當日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括標的月份為2211、2301、2303及2305的菜籽油期權合約，標的月份為2211、2212及2301的花生期權合約。
三、掛牌基準價(jià)
鄭商所根據期權定價(jià)模型計算各期權合約基準價(jià)。其中，波動(dòng)率參數根據菜籽油、花生期貨合約歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數取一年期貸款市場(chǎng)報價(jià)利率（LPR）。掛牌基準價(jià)于8月25日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數據”欄目公布。
四、夜盤(pán)交易時(shí)間
8月26日當晚起，菜籽油期權合約開(kāi)展夜盤(pán)交易，交易時(shí)間與菜籽油期貨合約一致?；ㄉ跈嗪霞s無(wú)夜盤(pán)交易。
五、最大下單數量
限價(jià)指令的每次最大下單數量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)所持有的按單邊計算的某月份菜籽油、花生期權合約投機持倉限額分別為10000手、3000手，投機與套利持倉之和不得超過(guò)投機持倉限額的2倍。
菜籽油、花生期權做市商持倉限額分別為20000手、10000手。
七、詢(xún)價(jià)限制
非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以向做市商詢(xún)價(jià)，對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
菜籽油、花生期權合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)報價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢(xún)價(jià)。
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品種 |
申報買(mǎi)價(jià)（元/噸） |
價(jià)差（元/噸） |
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菜籽油 期權 |
申報買(mǎi)價(jià)＜150 |
15 |
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150≤申報買(mǎi)價(jià)＜300 |
30 |
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300≤申報買(mǎi)價(jià)＜600 |
60 |
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600≤申報買(mǎi)價(jià)＜900 |
72 |
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900≤申報買(mǎi)價(jià)＜1200 |
96 |
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1200≤申報買(mǎi)價(jià) |
120 |
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花生 期權 |
申報買(mǎi)價(jià)＜100 |
10 |
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100≤申報買(mǎi)價(jià)＜200 |
20 |
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200≤申報買(mǎi)價(jià)＜300 |
30 |
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300≤申報買(mǎi)價(jià)＜500 |
40 |
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500≤申報買(mǎi)價(jià)＜800 |
64 |
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800≤申報買(mǎi)價(jià) |
96 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2022年8月19日
