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大商所發(fā)〔2021〕180號
各會(huì )員單位：
根據《大連商品交易所風(fēng)險管理辦法》，經(jīng)研究決定，我所將在2021年勞動(dòng)節休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整：
自4月29日（星期四）結算時(shí)起，豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為8%，投機交易保證金水平調整為9%；乙二醇和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調整為9%，投機交易保證金水平維持11%不變；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2021年5月6日（星期四）恢復交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無(wú)連續報價(jià)的第一個(gè)交易日結算時(shí)起，做如下調整：
豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復至節前標準；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表：我所勞動(dòng)節調整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數對比
|
品種 |
現行標準 |
長(cháng)假期間標準 |
長(cháng)假后標準 |
||||||
|
漲跌停板 |
交易保證金 |
漲跌停板 |
交易保證金 |
漲跌停板 |
交易保證金 |
||||
|
投機 |
保值 |
投機 |
保值 |
投機 |
保值 |
||||
|
鐵礦石 |
10% |
12% |
10% |
10% |
12% |
10% |
10% |
12% |
10% |
|
焦炭 |
8% |
11% |
8% |
8% |
11% |
8% |
8% |
11% |
8% |
|
焦煤 |
8% |
11% |
8% |
8% |
11% |
8% |
8% |
11% |
8% |
|
黃大豆1號 |
8% |
12% |
8% |
8% |
12% |
8% |
8% |
12% |
8% |
|
黃大豆2號 |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
|
豆粕 |
7% |
8% |
7% |
8% |
9% |
8% |
7% |
8% |
7% |
|
豆油 |
7% |
8% |
7% |
8% |
9% |
8% |
7% |
8% |
7% |
|
棕櫚油 |
8% |
10% |
8% |
8% |
10% |
8% |
8% |
10% |
8% |
|
玉米 |
7% |
11% |
7% |
7% |
11% |
7% |
7% |
11% |
7% |
|
玉米淀粉 |
6% |
7% |
6% |
6% |
7% |
6% |
6% |
7% |
6% |
|
粳米 |
5% |
6% |
5% |
5% |
6% |
5% |
5% |
6% |
5% |
|
雞蛋 |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
|
生豬 |
8% |
15% |
8% |
8% |
15% |
8% |
8% |
15% |
8% |
|
聚乙烯 |
7% |
8% |
7% |
8% |
9% |
8% |
7% |
8% |
7% |
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聚丙烯 |
7% |
8% |
7% |
8% |
9% |
8% |
7% |
8% |
7% |
|
聚氯乙烯 |
7% |
8% |
7% |
8% |
9% |
8% |
7% |
8% |
7% |
|
乙二醇 |
8% |
11% |
8% |
9% |
11% |
9% |
8% |
11% |
8% |
|
苯乙烯 |
10% |
12% |
10% |
10% |
12% |
10% |
10% |
12% |
10% |
|
液化石油氣 |
8% |
11% |
8% |
9% |
11% |
9% |
8% |
11% |
8% |
|
纖維板 |
5% |
10% |
10% |
5% |
10% |
10% |
5% |
10% |
10% |
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膠合板 |
5% |
40% |
40% |
5% |
40% |
40% |
5% |
40% |
40% |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí)，則按兩者中幅度大、水平高的執行。
2021年勞動(dòng)節假期將至，請各會(huì )員單位做好對客戶(hù)的風(fēng)險提示工作，加強市場(chǎng)風(fēng)險防范，確保市場(chǎng)平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2021年4月27日
大商所發(fā)〔2021〕176號
各會(huì )員單位：
根據《關(guān)于2021年部分節假日放假和休市安排的通知》（大商所發(fā)〔2020〕621號）有關(guān)規定，現對2021年勞動(dòng)節期間夜盤(pán)交易的時(shí)間提示如下：
5月1日（星期六）至5月5日（星期三）為節假日休市，5月6日（星期四）起照常開(kāi)市。4月25日（星期日）、5月8日（星期六）為周末休市。4月30日（星期五）當晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易；5月6日（星期四）所有合約集合競價(jià)時(shí)間為08:55-09:00；5月6日（星期四）當晚恢復夜盤(pán)交易。
關(guān)于夜盤(pán)交易的其他各項規定按相關(guān)規則執行。請各會(huì )員單位做好客戶(hù)夜盤(pán)交易時(shí)間安排的提示工作，確保市場(chǎng)平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2021年4月23日
關(guān)于2021年勞動(dòng)節期間調整部分品種交易保證金標準和漲跌停板幅度的通知
鄭商函〔2021〕183號
各會(huì )員單位：
根據《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》第九條規定，經(jīng)研究決定，對2021年勞動(dòng)節期間部分品種交易保證金標準和漲跌停板幅度作出如下調整：
一、自2021年4月29日結算時(shí)起，動(dòng)力煤品種交易保證金標準調整至12%，漲跌停板幅度調整至8%；PTA、甲醇、玻璃、硅鐵、錳硅、純堿、短纖、菜油、菜粕和蘋(píng)果品種交易保證金標準調整至9%，漲跌停板幅度調整至8%；尿素、普麥、早秈稻、粳稻和晚秈稻品種交易保證金標準調整至7%，漲跌停板幅度調整至6%；強麥和紅棗品種漲跌停板幅度調整至6%。
二、2021年5月6日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結算時(shí)起,上述品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平，其中動(dòng)力煤2106、2107和2108合約交易保證金標準為10%，漲跌停板幅度為8%。
按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的，仍按原規定執行。
請各會(huì )員單位加強資金和持倉風(fēng)險管理，提醒投資者強化風(fēng)險意識，加強風(fēng)險防范。
特此通知。
附件：2021年勞動(dòng)節期間交易保證金標準和漲跌停板幅度調整情況
鄭州商品交易所
2021年4月27日
關(guān)于2021年勞動(dòng)節期間夜盤(pán)交易時(shí)間提示的通知
鄭商函〔2021〕181號
各會(huì )員單位：
根據《鄭州商品交易所夜盤(pán)交易細則》有關(guān)規定，現對2021年勞動(dòng)節期間夜盤(pán)交易時(shí)間提示如下：
2021年4月30日當晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易。2021年5月6日8:55-9:00為所有期貨、期權合約的集合競價(jià)時(shí)間，當晚恢復夜盤(pán)交易。
請各會(huì )員單位及時(shí)轉告投資者，做好夜盤(pán)交易時(shí)間安排的提示工作。
特此通知。
鄭州商品交易所
2021年4月26日
發(fā)布日期：2021-04-27
上期發(fā)〔2021〕117號
各有關(guān)單位：
根據《上海期貨交易所關(guān)于2021年休市安排的公告》（上期所公告〔2020〕213號），現對勞動(dòng)節期間有關(guān)工作安排如下：
一、2021年4月25日（星期日）周末休市。
4月30日（星期五）晚上不進(jìn)行夜盤(pán)交易。
5月1日（星期六）至5月5日（星期三）休市。
5月6日（星期四）08:55-09:00所有期貨、期權合約進(jìn)行集合競價(jià)。
5月8日（星期六）周末休市。
二、自4月29日（星期四）起第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：
黃金、螺紋鋼、線(xiàn)材、熱軋卷板、不銹鋼、紙漿期貨合約的交易保證金比例調整為10%，漲跌停板幅度調整為8%；
銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫期貨合約的交易保證金比例調整為11%，漲跌停板幅度調整為9%；
燃料油、石油瀝青、天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；
白銀期貨合約的交易保證金比例調整為14%，漲跌停板幅度調整為12%；
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執行。
三、5月6日（星期四）交易后，自第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：
所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。
關(guān)于交易保證金比例和漲跌停板幅度的其他事項按《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》執行。
近期國內外形勢復雜多變，影響市場(chǎng)運行的不確定性因素較多，請各會(huì )員單位做好風(fēng)險防范工作，及時(shí)落實(shí)相關(guān)合約持倉限額、整倍數調整等事項，根據投資者的持倉及風(fēng)險情況適當提高保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，提醒投資者謹慎運作，理性投資。請各會(huì )員單位和指定存管銀行節日期間做好技術(shù)系統的維護和網(wǎng)絡(luò )安全工作。請各指定交割倉庫加強風(fēng)險防范，注重排查各類(lèi)風(fēng)險隱患，扎實(shí)做好防火、防盜等安全生產(chǎn)工作，維護市場(chǎng)平穩運行。
特此通知。
附件：勞動(dòng)節期間相關(guān)品種漲跌停板幅度和交易保證金比例調整一覽表
上海期貨交易所
2021年4月27日
關(guān)于2021年勞動(dòng)節期間有關(guān)工作安排的通知
上能發(fā)〔2021〕33號
各有關(guān)單位：
根據《上海國際能源交易中心關(guān)于2021年休市安排的公告》（上海國際能源交易中心公告〔2020〕73號），現對勞動(dòng)節期間有關(guān)工作安排如下：
一、2021年4月25日（星期日）周末休市。
4月30日（星期五）晚上不進(jìn)行夜盤(pán)交易。
5月1日（星期六）至5月5日（星期三）休市。
5月6日（星期四）08:55-09:00所有期貨合約進(jìn)行集合競價(jià)。
5月8日（星期六）周末休市。
二、自4月29日（星期四）起第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：
國際銅期貨合約的交易保證金比例調整為11%，漲跌停板幅度調整為9%；
原油、低硫燃料油、20號膠期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執行。
三、5月6日（星期四）交易后，自第一個(gè)未出現單邊市的交易日收盤(pán)結算時(shí)，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：
所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。
關(guān)于交易保證金比例和漲跌停板幅度的其他事項按《上海國際能源交易中心風(fēng)險控制管理細則》執行。
請各有關(guān)單位做好風(fēng)險防范工作，確保市場(chǎng)平穩和交割順暢。
特此通知。
附件：勞動(dòng)節期間相關(guān)品種漲跌停板幅度和交易保證金比例調整一覽表
上海國際能源交易中心
2021年4月27日
