關(guān)于掛牌動(dòng)力煤期權合約有關(guān)事項的公告

〔2020〕46號

中國證監會(huì )已批準同意鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所）組織開(kāi)展動(dòng)力煤期權交易，現將掛牌有關(guān)事項公告如下：

一、掛牌時(shí)間

動(dòng)力煤期權合約自2020年6月30日（星期二）起掛牌交易，當日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。

二、掛牌合約月份

首日掛牌合約包括標的月份為2009、2010、2011及2101的動(dòng)力煤期權合約。

三、掛牌基準價(jià)

鄭商所根據期權定價(jià)模型計算各期權合約基準價(jià)。其中，波動(dòng)率參數根據動(dòng)力煤期貨合約歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數取一年期貸款市場(chǎng)報價(jià)利率（LPR）。掛牌基準價(jià)于6月29日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數據”欄目公布。

四、夜盤(pán)交易時(shí)間

6月30日當晚起，動(dòng)力煤期權合約開(kāi)展夜盤(pán)交易。動(dòng)力煤期權合約夜盤(pán)交易時(shí)間與動(dòng)力煤期貨合約相同。

五、最大下單數量

限價(jià)指令的每次最大下單數量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數量為2手。

六、持倉限額

非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)所持有的按單邊計算的某月份動(dòng)力煤期權合約投機持倉限額為30000手，投機與套利持倉之和不得超過(guò)投機持倉限額的2倍。

做市商持倉限額為60000手。

七、詢(xún)價(jià)限制

非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)可以向做市商詢(xún)價(jià)，對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。

動(dòng)力煤期權合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)報價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢(xún)價(jià)。

特此公告。

鄭州商品交易所

2020年6月22日