關(guān)于掛牌棉花期權合約有關(guān)事項的通知

〔2019〕6 號

中國證券監督管理委員會(huì )已批準鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所）掛牌棉花期權合約，現將掛牌有關(guān)事項公告如下：

一、 掛牌時(shí)間

棉花期權合約自 2019 年 1 月 28 日（周一）掛牌交易，當日 8：55-9：00 為集合競價(jià)時(shí)間。

二、 掛牌合約月份

首日掛牌的棉花期權合約標的期貨合約為：CF1905、CF1907、CF1909、CF2001。

三、掛牌基準價(jià)

鄭商所根據期權定價(jià)模型計算各期權合約基準價(jià)。其中，波動(dòng)率參數根據棉花期貨歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數取一年期貸款基準利率。掛牌基準價(jià)于  1 月 25 日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數據”欄目公布。

四、夜盤(pán)交易時(shí)間

1 月 28 日當晚起，棉花期權合約開(kāi)展夜盤(pán)交易。棉花期權合約夜盤(pán)交易時(shí)間與棉花期貨合約相同。

五、最大下單數量

限價(jià)指令的每次最大下單數量為 100 手，市價(jià)指令的每次最大下單數量為 2 手。

六、持倉限額

非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)所持有的按單邊計算的某月份棉花期權合約投機持倉限額為 6000 手，投機、套利與套期保值持倉之和不得超過(guò)棉花期權合約投機持倉限額的 3 倍。做市商持倉限額為 20000 手。

七、詢(xún)價(jià)限制

對同一期權合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不得小于 60 秒。棉花期權合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)報價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢(xún)價(jià)。

特此公告。

 鄭州商品交易所

 2019 年 1 月 21 日